Thai Stock Analysis: Textile vs Energy (10-Year)

⚠️ หมายเหตุ: ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจำลอง (Simulated Data) ที่สร้างจากรูปแบบราคาโดยประมาณ ไม่ใช่ข้อมูลจริงจากตลาดหลักทรัพย์ — ใช้เพื่อสาธิตการวิเคราะห์เท่านั้น สำหรับข้อมูลจริงกรุณาดาวน์โหลดจาก Yahoo Finance หรือ SET

TTI

Thai Textile Industry — สิ่งทอ | Textile

ราคาเริ่มต้น฿3.55

ราคาล่าสุด฿2.18

ผลตอบแทนรวม-38.59%

Volatility (Ann.)49.49%

Sharpe Ratio-0.1

ราคาสูงสุด฿3.83

ราคาต่ำสุด฿0.50

TPCORP

Textile Prestige — สิ่งทอ | Textile

ราคาเริ่มต้น฿4.36

ราคาล่าสุด฿5.98

ผลตอบแทนรวม+37.16%

Volatility (Ann.)41.23%

Sharpe Ratio0.08

ราคาสูงสุด฿9.45

ราคาต่ำสุด฿1.55

PTT

PTT PCL — พลังงาน | Energy

ราคาเริ่มต้น฿35.86

ราคาล่าสุด฿33.35

ผลตอบแทนรวม-7.0%

Volatility (Ann.)26.55%

Sharpe Ratio-0.03

ราคาสูงสุด฿66.05

ราคาต่ำสุด฿20.15

PTTEP

PTT E&P — พลังงาน | Energy

ราคาเริ่มต้น฿96.90

ราคาล่าสุด฿89.75

ผลตอบแทนรวม-7.38%

Volatility (Ann.)39.82%

Sharpe Ratio-0.02

ราคาสูงสุด฿185.47

ราคาต่ำสุด฿39.58

BANPU

Banpu PCL — พลังงาน | Energy

ราคาเริ่มต้น฿12.79

ราคาล่าสุด฿33.52

ผลตอบแทนรวม+162.08%

Volatility (Ann.)40.27%

Sharpe Ratio0.24

ราคาสูงสุด฿59.30

ราคาต่ำสุด฿11.33

ราคาปิดรวมทุกตัว (Closing Prices Overview)

TTI

TPCORP

PTT

PTTEP

BANPU

🕯️ TTI — Candlestick Chart (Daily)

📊 Volume

ผลตอบแทนสะสม Normalized (Base = 100)

เปรียบเทียบ Volatility รายเดือน (30-Day Rolling Std Dev)

Correlation Matrix (Daily Returns)

ตาราง Correlation

Rolling Correlation vs PTT (60-Day Window)

💡 สรุปผลการวิเคราะห์ Correlation

1. Correlation ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม

หุ้นกลุ่มสิ่งทอ (TTI, TPCORP) มี correlation ต่ำมากกับกลุ่มพลังงาน (PTT, PTTEP, BANPU) โดยค่า correlation อยู่ระหว่าง -0.02 ถึง 0.03 ซึ่งหมายความว่าทั้งสองกลุ่มเคลื่อนไหวเกือบเป็นอิสระจากกัน — เหมาะสำหรับการกระจายความเสี่ยง (Diversification)

2. Correlation ภายในกลุ่มพลังงาน

PTT กับ PTTEP มี correlation ~0.25 และ PTT กับ BANPU ~0.28 ซึ่งเป็น positive correlation ระดับปานกลาง สะท้อนว่าหุ้นพลังงานมีแนวโน้มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันในระดับหนึ่ง เนื่องจากปัจจัยราคาน้ำมันและนโยบายพลังงาน

3. Volatility Comparison

หุ้นสิ่งทอมี Annualized Volatility สูงกว่า (TTI ~49%, TPCORP ~41%) เทียบกับหุ้นพลังงานขนาดใหญ่ (PTT ~27%) แต่ PTTEP และ BANPU ก็มี volatility สูงเช่นกัน (~40%) เพราะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์

4. นัยสำหรับ Portfolio

การผสมหุ้นสิ่งทอกับพลังงานในพอร์ตเดียวกันสามารถลด portfolio risk ได้อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจาก low correlation ระหว่างกลุ่ม ทำให้เมื่อกลุ่มหนึ่งลดลง อีกกลุ่มไม่จำเป็นต้องลดตาม

Risk-Return Scatter Plot

📊 Thai Stock Analysis: สิ่งทอ vs พลังงาน

1. Correlation ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม

2. Correlation ภายในกลุ่มพลังงาน

3. Volatility Comparison

4. นัยสำหรับ Portfolio